Para se colocar um arquivo com mais de 2GB em um Pendrive é necessário formatar em NTFS, visto que o formato FAT32 só suporta até 2GB de arquivo único.Usar só em caso de necessidade, visto que a transferência de arquivos fica um pouco mais lenta em NTFS
Menu iniciar, meu computador, propriedades
Clicar em Hardware
Selecionar o pendrive, propriedades
Clicar em diretivas, selecionar Otimizar para desempenho e dar Ok
Reiniciar a máquina
Selecionar o pendrive e pedir para formatar
Escolher NTFS, formatação rápida e dar